Открытые позиции трейдеров на Форекс — Онлайн сервисы. Настроение трейдеров по нефти


Открытые позиции трейдеров Форекс со всех брокеров

Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.

Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.

Помимо позиций трейдеров мы рекомендуем учитывать в своей торговле открытые позиции банков на Форекс, это поможет вам более надежно оценивать текущую рыночную ситуацию.

Для удобства анализа в режиме реального времени вы также можете воспользоваться индикатором открытых позиций трейдеров Форекс.

Способы применения данной информации:

1. В сторону наибольшего количества открытых позиций. Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.

2. В сторону наименьшего количества открытых позиций. Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория  от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.

Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на онлайн графике.

Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний

(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)

 

 

 

Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE

 

*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.

Соотношение позиции трейдеров брокера Alpari

 

Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex

 

<a href=”https://www.instaforex.com/ru/” data-mce-href=”https://www.instaforex.com/ru/”>ИнстаФорекс портал</a>

 Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам

info-fx.ru

настроения трейдеров находятся в переходной точке

рынок нефти

Сегодня утром цены на нефть на мировых биржах пока только слабо колеблются. По данным на 10:15 мск, сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,06% до 71,60 доллара за баррель, а на WTI подешевела на 0,03% до 67,56 доллара за баррель.

Трейдеров беспокоят предварительные данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США выросли на 629 тыс баррелей и составляют сейчас 405,23 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение на 3,6 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 425 тыс баррелей, дистиллятов — на 1,7 млн баррелей.

“Торговые споры между США и Китаем продолжаются и не дают нефти подорожать, – говорит аналитик Hyundai Futures Group Уилл Юнь. – Повышение запасов можно расценивать как наращивание резервов на фоне активного спроса в сезон вождения”.

С начала июля нефть подешевела примерно на 9% на опасениях ввода новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Так, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью 200 млрд долларов. Эксперты опасаются, что торговые конфликты негативно скажутся на мировой экономике и замедлят рост спроса на топливо.

“Настроения на нефтяном рынке, судя по всему, находятся в переходной точке. Риски, связанные с возможной нехваткой предложения, подтолкнувшие котировки к 80 долларам за баррель в начале лета, уходят с повестки дня, уступая место опасениям перепроизводства”, — отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке.

Кроме того, по мнению эксперта, трейдеры по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг соглашения ОПЕК+. “Рынки будут следить за последствиями одностороннего нарушения Саудовской Аравией условий сделки ОПЕК+, поскольку оно может спровоцировать другие страны также увеличить добычу сверх одобренных в конце июня показателей”, — отмечает Менке. :///

teknoblog.ru

Нефть (WTI): анализ позиционирования трейдеров на CME

FxPro

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 30.5 тыс. до 609.1 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на покупку уже вторую неделю подряд, и пять недель из шести последних. Чистая позиция на покупку упала ниже уровней текущего года и стала минимальной с 7 ноября прошлого года.

Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 27 тыс. до 658.7 тыс. контрактов. Хеджеры-операторы сокращают чистую позицию на продажу также пять недель из шести последних.

Открытый интерес снизился на 31 тыс. контрактов до 3,170 млн.

Резюме: данные отчетов COT по нефти отражают рост "медвежьих" настроений. Трейдеры уже более месяца сокращают значительную чистую позицию, направленную на рост цен. Сокращение чистой позиции с небольшими перерывами наблюдается с середины апреля. На последней неделе чистая позиция на рост цен упала до минимальных уровней за 9 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению нефтяных котировок.

WTI

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Нефть (WTI): анализ позиционирования трейдеров на CME

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 46.9 тыс. до 753 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку вторую неделю подряд, и 10 недель из 14-ти последних. Чистая позиция на покупку обновляет исторические максимумы вторую неделю подряд (и шестой раз за последние два месяца).

Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 55.2 тыс. до 769 тыс. контрактов. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на продажу уже шестую неделю подряд, и 12 недель из 14-ти последних. Чистая позиция на продажу обновляет исторические максимумы пятую неделю подряд.

Открытый интерес вырос на 127 тыс. контрактов до 3,484 млн.

Бычий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на покупку к числу контрактов на продажу) вырос за неделю на 0.72 до 8.93.

Резюме: данные отчетов COT по нефти отражают рост бычьих настроений. Трейдеры прдолжают наращивать чистую позицию, направленную на рост цен, даже несмотря на то, что она уже многократно обновляла исторические максимумы. Продолжение данной тенденции может способствовать росту нефтяных котировок.

В то же время, крайне высокая чистая позиция может затруднить дальнейшее продвижение цен на нефть вверх. Начало сокращения чистой позиции может оказать давление на цены.

WTI

Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу (зеленая линия на графике - чистая позиция крупных спекулянтов; синяя линия - чистая позиция хеджеров). Открытый интерес - это сумма всех открытых позиций на рынке.

ru.investing.com

Открытые позиции трейдеров в режиме онлайн - Информер | SharkFX

Инструменты тут

Здравствуйте! В этой статье я хочу коротко рассказать вам о том, что такое открытые позиции трейдеров и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представлю вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.

Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать открытые позиции трейдеров в режиме онлайн, не только на текущий момент, но и в динамике, просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению инструментов.

Что такое открытые позиций трейдеров на Форекс?

EUR/USD Пример соотношения позиций

Открытый интерес (open interest), или открытые позиции — это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.

Позиции трейдеров на Форекс — это отличный показатель настроения рынка, который в какой-то степени позволяет взглянуть на рынок глазами маркетмейкера.

Большинство брокеров, в погоне за лояльностью своих клиентов, стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов — сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.

Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?

Прежде всего не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько закономерностей поведения цены. Дабы сократить время  ваших поисков, я  намекну на что обратить внимание:

  1. Почти аксиома рынка: «Цена всегда идет против большинства», соответственно, открывая сделку «против толпы», вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
  2. Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы - вы открываете позицию по тренду.
  3. Иногда можно увидеть как «набрали пассажиров» или «скинули лишних», вот как в этом случае — Пример.

Также читайте — 3 стратегии анализа открытых позиций трейдеров.

Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.

Как пользоваться инструментами:

Уточню один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100 процентов процент длинных позиций.

Как рассчитывается среднее значение?

Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций, методом простого арифметического среднего. Например объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.

Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен «вес», и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный «вес» каждого брокера указан на картинке справа.

Заключение

Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком. И казалось бы что десять человек обязательно победят, но если приоткрыть завесу,  мы увидим, что пять профессиональных бодибилдеров соревнуются с десятком студентов…

Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров. Также с радостью отвечу на вопросы в комментариях к статье. ► Смотрите также: Другие инструменты на сайте SharkFX

Спасибо, что интересуетесь! С уважением, автор блога SharkFX

Facebook0

Twitter0

Вконтакте0

Google+0

sharkfx.ru

Нефть и доллар — трейдеры меняют настроения

Июль 28, 2017 15:13

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В преддверии и сразу после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, делать прогнозы относительно поведения валютного рынка все равно, что подбрасывать монетку – сколько не гадай, результат все равно будет приблизительно 50 на 50. Поэтому вначале статьи обратимся к более прогнозируемым активам, например к рынку нефти, после чего я познакомлю читателей с моими умозаключениями относительно рынка ФОРЕКС.

В начале месяца в статье – «Нефть, у нас проблемы?», на основании отчета по обязательствам трейдеров – COT, я сделал предположения относительно того, что снижение рынка нефти к уровню 40 долларов за баррель, в июле, скорее всего не произойдет, и оказался прав. Нефть действительно не пошла на уровень 40 и устремилась к уровню 50.

Отчет COT — вышедший в конце прошлой недели, полностью подтвердил мои предположения, сделанные две недели назад: — спекулянты(NonComercial) начали активно менять свои позиции и переворачиваться, закрывать продажи, и наращивать покупки, увеличив свою совокупную длинную позицию на 38 тыс. контрактов (рис.1).

Рис.1: Распределение позиций различных групп трейдеров на рынке нефти.

Более того, сейчас крупные спекулянты занимают максимальную совокупную длинную позицию с мая, которая в настоящий момент равна 396 тыс. контрактов, а ведь еще в июне длинные позиции спекулянтов составляли 327 тыс. нефтяных фьючерсов. Рост как говориться – виден не вооруженным взглядом.

Если говорить об аналогиях прежних периодов, то такое переформатирование позиций может сигнализировать о возможности возникновения восходящего тренда и выхода цены нефти в зону выше 50 долларов за бочку. По крайней мере сейчас существуют значительные предпосылки для такого сценария.

Однако есть некоторые ограничения для такого роста внутри самой группы спекулянтов. Так, например, среди структур приближенных к крупным банкам – Swap Dealer и коммерческим фондам — Managed Money,мнения относительно перспектив рынка нефти, разошлись.

В прошлый отчетный период: — вторник-вторник, своп дилеры (SwapDealer) – закрывали длинные позиции и наращивали короткие. Классические спекулянты — ManagedMoney, наоборот, покупали нефть, и активно закрывали короткие позиции, что собственно и привело к росту длинных позиций спекулянтов отраженных в отчете (рис.2).

Рис.2: Распределение совокупных позиций между SwapDealer (синий), ManagedMoney (зеленый) и производителями (черный).

Справедливости ради надо заметить, что на рынке нефти SwapDealer в большей степени являются продавцами, в то время как ManagedMoney по своей «природе» являютсяноминальными покупателями. Так, что в этом смысле наиболее важным показателем является возврат бычьих настроений именно к крупным спекулянтам из группы ManagedMoney.

Однако с учетом того, что крупные банки и аффилированные с ними структуры(SwapDealer)сейчас занимают медвежью позицию относительно нефтяных котировок, можно предполагать, что рост цен на нефть все же будет ограниченным, и поэтому делать предположения относительно перспектив рынка нефти выше уровня — $50, сейчаспреждевременно. Также следует уточнить, что речь идет о нефти сорта WTI, и как мы все знаем нефть сорта Brent,уже достигла значения 50 долларов за бочку.

Рост цены нефти может поддержать и уже поддерживает стоимость российского рубля, который проявляет завидную крепость, несмотря на вводимые США санкции, российские контр санкции и прочую геополитическую шумиху. При этом не следует забывать о том, что при стоимости нефти Brent — $50 за бочку, средневзвешенная стоимость рубля составляет 62 рубля, что почти на 5% выше его текущих значений. Так, что потенциал для снижения рубля остается, но пока он не востребован рынком.

В заключение обратимся к рынку ФОРЕКС, и в первую очередь к доллару США, который на протяжении пяти месяцев беспрерывно снижается без видимых коррекций. На мой взгляд,такое снижение доллара США, можно обосновать единственной причиной: — замедлением процессов инфляции в Соединенных Штатах, никаких других видимых обоснований этому процессу нет.

По сути, уровень основной инфляции (без учета энергоносителей и продовольствия) в июле снизился до минимальных значений с 2015 года, общая инфляция также значительно понизилась(рис.3 и 4), и это является поводом для продажи американской валюты.

Рис.3: Основная инфляция в США

Рис.4: Общая инфляция в США

Снижение инфляции отметил в своем заявлении и Комитет по открытым рынкам ФРС США. Однако в том же релизе по итогам заседания прошедшего в прошлую среду, было отмечено, что годовая инфляция по прежнему стремиться к уровню 2%, что соответствует цели установленной законом о ФРС.

Пятимесячное падение доллара США было обусловлено редким случаем реализации, так называемого уравнения Фишера, согласно, которому: — заемщик и заимодавец устанавливают свои отношения на основании реальных процентных ставок, и инфляционных ожиданий участников рынков.

Однако следует отметить, что на протяжении всего периода снижения американского доллара рынок полностью игнорировал реальные процентные ставки и их потенциал, возникший между евро и долларом США, который к настоящему моменту в трехмесячных казначейских инструментах достиг 1.7%.

При этом ФРС не отказывается от продолжения увеличения ставки, как минимум еще один раз в этом году, что приведет к дальнейшему росту потенциала процентных ставок в паре EURUSD. Более того, судя по всему уже в сентябре, ФРС начнет программу нормализации своего баланса, заложив основу для дальнейшего повышения ставок.

Исходя из этих предпосылок, я могу сделать предположение, о том, что тренд снижения доллара США достиг своего окончания, и в августе мы будем наблюдать образование разворотных формаций, которые в конечном итоге приведут к значительному усилению курса доллара США, против всех валют и в первую очередь против евро.

Можно предположить, что данные по безработице, инфляции и протоколы ФРС США, публикация, которых состоится через три недели, будут рассматриваться рынком как повод для усиления доллара США, а не его снижения, точно также как до этого, любая статистика приводила к снижению доллара.

Рассматривая ситуацию в контексте понижения курса доллара и роста курса евро, я все же предполагаю, что инфляционные ожидания, были использованы центральными банками для того чтобы замаскировать истинные причины повышения курса EURUSD, а именно выравнивания и доминирования на мировом рынке резервных валют с целью получения конкурентных преимуществ. Причем сделано это было там, где никаких значимых фундаментальных причин для повышения не было.

Лично я искренне надеюсь, что представление, которое мы с вами наблюдали в течение пяти прошедших месяцев,наконец подошло к своему финалу. Однако — Show must go on!

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

Глеб Кабанов –аналитик MTrading

Источник

www.cotinvestor.ru

API и Forties поднимают настроение трейдерам

birja_tolpa

Сегодня утром цены на нефть на мировых биржах продолжают немного расти. По данным на 08:45 мск, февральские фьючерсы на Brent подорожали на 0,11% до 63,88 доллара за баррель, а на WTI — на 0,14% до 57,72 доллара за баррель.

Brent_12_20

Трейдеры отыгрывают прогноз American Petroleum Institute о более значительном по сравнению с предсказаниями аналитиков снижении коммерческих запасов нефти в США. Так, в API, считают, что эти резервы сократились на 5,2 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения показателя лишь на 3,8 млн баррелей.

Цены продолжает поддерживать приостановка работы трубопровода Forties, который обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тыс баррелей нефти в сутки. Правда, владелец трубы, компания Ineos, сообщает, что в скором времени будут поставлены детали, необходимые для ремонта нефтепровода.

“Появились новости о том, что произведенные компоненты для ремонта трубопровода Forties уже в пути, но его отключение все еще сказывается на рынке”, – отмечает партнер в Again Capital Джон Килдафф. Эксперт полагает, что этот фактор может оказать влияние на нефтяные цены и в новом году.

Сказались на рынке и новости из Саудовской Аравии о запуске ракеты по столице государства со стороны мятежников из Йемена. Экстремисты из движения “Ансар алла” (хуситы) объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. По сообщениям СМИ, силы ПВО королевства сбили ракету на юге Эр-Рияда. :///

 

teknoblog.ru