Нефть уровни поддержки


Технический анализ: уровни поддержки и сопротивления

Продолжим разговор про технический анализ движения цены и рассмотрим один из его наиболее важных и значимых инструментов – уровни поддержки и сопротивления. Из этой публикации вы узнаете, что такое технические уровни, как их определить и построить, как использовать уровень поддержки и сопротивления для прогнозирования движения котировок и извлечения прибыли из спекулятивных операций на биржевых и внебиржевых рынках.

Наверняка все вы часто слышите или читаете в новостях фразы вроде “курс доллара преодолел уровень…”, “курс рубля тестирует уровень…”, “нефть опустилась на уровень…” и т.д. Здесь имеются в виду так называемые “технические уровни”. Что же это такое?

Уровни технического анализа.

Технический уровень – это значение цены, котировки, которое наиболее сложно преодолеть.

Почему именно “технический”? Все просто: потому что это предмет исследования технического анализа, который изучает графики движения цены и основан на математических закономерностях, без учета внешних факторов (их изучает уже фундаментальный анализ). Тем не менее, результаты этих двух направлений анализа, как правило, сильно коррелируют между собой.

Как определить технический уровень? Определение технического уровня происходит на основе анализа графика котировок и одного из трех важнейших правил движения цены: история повторяется. Необходимо внимательно посмотреть на график: котировки, на которых больше всего “задерживалась” цена в прошлых периодах, которые она не могла преодолеть и возвращалась назад – это и будут наиболее сильные технические уровни.

Причем, чем выше таймфрейм графика, тем более сильные технические уровни на нем можно определить. Другими словами, уровень, вокруг которого цена колебалась на протяжении нескольких месяцев или недель сильнее, чем уровень, вокруг которого цена колебалась на протяжении нескольких дней или часов.

Техническим уровнем также можно считать максимум и минимум цены за анализируемый период, чем больше этот период – тем сильнее будет уровень. Кроме того, у каждого биржевого актива, каждой валютной пары есть свои т.н. “психологические уровни”, преодолеть которые наиболее сложно. Чаще всего, это какие-то ровные котировки, например, 100, 10, 1, а также котировки, состоящие из одинаковых цифр: 1,3333, 1,5555 и т.п.

Если рассматривать корректировочные движения цены, то очень сильными техническими уровнями в этом случае будут т.н. уровни фибоначчи (по ссылке можете подробнее прочитать, что это такое).

Технический уровень не означает, что цена никогда его не преодолеет, но означает, что преодолеть эту отметку ей будет непросто. Чем сильнее технический уровень – тем сложнее цене его пробить. Наиболее сильные уровни цена никогда не преодолевает с первого раза.

Другими словами, уровни технического анализа – это те значения цены, на которых наиболее вероятен разворот тренда. Чем сильнее уровень – тем больше вероятность, что тренд развернется. А пробитие технического уровня – наоборот, означает, что тренд усилится, и чем более сильный уровень был пробит – тем дольше цена будет продолжать двигаться в заданном направлении.

Как построить линии технического уровня?

В стандартном наборе инструментов любого торгового терминала есть инструмент “горизонтальная линия”, при помощи которого на графиках цены можно обозначить сильные технические уровни. Выберите этот инструмент и установите линию двойным щелчком мыши в том месте, где она необходима.

Как определить это место? Очень просто: технический уровень будет находиться там, где чаще всего задерживалась цена в прошедших периодах. Например, если вы анализируете график японских свечей, то линии технического уровня должны проходить таким образом, чтобы о них с любых сторон “опирались” своими ценами открытия и закрытия как можно больше свечей за анализируемый период, а также максимумов и минимумов на графике. Конечно же, касания будут не точными, а приблизительными.

Вот, для примера, я построил технические уровни на фрагменте графика валютной пары доллар/йена за определенный период (кругами выделил точки на графике, которые показывают, что здесь проходит уровень) Обратите внимание, что цена задерживалась на многих уровнях 5, 6, 7 раз.

Расстановка уровней – это в принципе то, с чего вы должны начинать анализировать график котировок. Чтобы технические уровни были максимально точными, после построения линии я рекомендую передвинуть ее на наиболее близкое “ровное” значение, характерное для анализируемого актива. Например, для графика доллар/йена характерны котировки, заканчивающиеся на 00. Таким образом, если ваш технический уровень построен на значении 121,10 или 120,90, лучше всего сдвинуть его на ровное значение – 121,00.

Я рекомендую чертить линии технических уровней на разных таймфреймах (от наивысшего к тому, который вы анализируете) разным цветом (чтобы можно было отличить). Чем выше таймфрейм – тем сильнее уровень. Например, технический уровень, найденный на месячном графике будет самым сильным, на недельном – слабее, на дневном – еще слабее и т.д.

Уровни поддержки и сопротивления.

Все технические уровни можно разделить на два вида: уровни поддержки и уровни сопротивления.

Уровень поддержки – это сильный технический уровень, который находится ниже текущей цены, то есть, как бы “поддерживает” цену, не давая ей упасть ниже.

Уровень сопротивления – это сильный технический уровень, который находится выше текущей цены, и как бы “сопротивляется”, не давая цене подняться выше.

Есть один интересный момент: часто бывает так, что когда цена пробивает уровень поддержки – он уже становится уровнем сопротивления, а когда цена пробивает уровень сопротивления – он уже становится уровнем поддержки.

Если соединить линией сильные технические уровни, являющиеся минимумами или максимумами на графике, мы получим, соответственно, линии поддержки и сопротивления. Они не обязательно должны быть строго горизонтальными, скорее наоборот – чаще всего линии поддержки и сопротивления имеют определенный угол наклона. Чем больше этот уровень – тем сильнее тренд.

Линии поддержки и сопротивления могут идти под углом друг к другу, образуя треугольник, а могут быть примерно параллельны, образуя канал движения цены.

Цены не стоят на месте, они постоянно меняются, меняются тренды, поэтому уровни поддержки и сопротивления тоже меняются. Если тренд поменялся – старые линии сопротивления и поддержки для его анализа уже использовать нельзя, нужно строить новые.

Как построить линии поддержки и сопротивления?

Чтобы построить уровни поддержки и сопротивления в торговом терминале – нужно воспользоваться инструментом “трендовая линия”. Выберите этот инструмент, щелкните мышкой в том месте, где линия должна начаться, затем выставьте ее так, чтобы она прошла через все значимые уровни поддержки и сопротивления, и щелкните мышкой второй раз.

Линии поддержки и сопротивления тоже нужно строить так, чтобы они примерно проходили через все локальные максимумы и минимумы на графике.

Для примера я построил линии поддержки и сопротивления на фрагменте графика валютной пары евро/доллар – здесь они прошли параллельно друг-другу и образовали канал движения цены (кружочками обозначены точки на графике, через которые были построены линии).

Обратите внимание, что в конце графика цена пробила уровень сопротивления и пошла в другом направлении, поэтому далее построенные уровни поддержки и сопротивления для анализа и прогнозирования использовать уже нельзя – необходимо строить новые.

Точно так же есть смысл построить линии поддержки и сопротивления на разных таймфреймах разными цветами: чем выше таймфрейм, тем более важным будет построенный уровень.

В некоторых точках на графике уровни поддержки и сопротивления могут пересекаться или совпадать с уровнями других таймфреймов, с техническими уровнями, уровнями фибоначчи или уровнями, полученными при использовании других инструментов технического анализа. Такие точки пересечения будет являться наиболее сильными уровнями, преодолеть которые будет наиболее сложно.

Если вы самостоятельно затрудняетесь построить уровни поддержки и сопротивления, то можете ориентироваться на данные, которые дает ваш брокер. Многие из них публикуют на своих сайтах ближайшие уровни поддержки и сопротивления по каждому торгуемому активу, чаще всего – 3 ближайших уровня. Для определения уровней также используют некоторые индикаторы технического анализа. Хотя, конечно, лучше научиться определять их самостоятельно – в этом нет ничего сложного.

Трейдеры, торгующие на рынках, очень часто используют технические уровни поддержки и сопротивления в своих торговых стратегиях для определения оптимальных точек открытия и закрытия позиций. Для большинства из них именно эти уровни являются ключевыми инструментами технического анализа, дающими сигналы к заключению сделок. В дальнейших публикациях я более подробно остановлюсь на том как вести торговлю по уровням поддержки и сопротивления.

Теперь вы знаете, что такое уровни технического анализа, уровни поддержки и сопротивления, откуда они берутся, что означают, как их построить, и сможете применить эту информацию на практике для проведения анализа и прогнозирования дальнейшего движения котировок по интересующему вас активу.

Повышайте свою финансовую грамотность вместе с Финансовым гением. Присоединяйтесь к числу наших постоянных читателей, задавайте вопросы в комментариях, общайтесь на форуме – это непременно принесет пользу, поможет научиться грамотно управлять личными финансами и повысить свой уровень финансового состояния. До новых встреч!

fingeniy.com

» Технический анализ нефти Brent на сегодня, 7 февраля 2018 года

Нефть торгуется разнонаправленно в преддверии публикации данных по запасам от Министерства энергетики США. Вероятнее всего именно эти данные будут иметь ключевое влияние на ход торгов на нефтяном рынке на ближайшие несколько дней.

Сегодня свой отчет уже представили в API и весьма неожиданно он показал сокращение запасов сырой нефти за неделю на -1,050M при прогнозе +2,500M, но реакция цены была весьма сдержанной. Котировки слегка выросли, но в последствии весь этот рост был отыгран продавцами и сейчас цена снова находится вблизи уровня в 67$.

Отчеты API очень часто расходятся с данными Министерства энергетики, поэтому инвесторы предпочитают проявлять осторожность на фоне текущего негативного фона сложившегося на рынке нефти. Буровая активность в соединенных штатах нарастает каждую неделю, что указывает на вероятный рост и запасов сырой нефти за неделю и на наращивание объемов добычи «черного золота» в США до новых исторических максимумов. Если эти ожидания многих инвесторов получат свое подтверждение в отчете Минэнерго котировки наверняка снова устремятся вниз, и новая волна распродаж актива может быть еще более существенная, чем мы наблюдали неделей ранее.

Возможно ограничивать нисходящий потенциал при таком развитии событий будут возобновившиеся негативные тенденции по индексу доллара, а также стабилизация ситуации на фондовых площадках США. Индекс доллара после установления нового восьмидневного максимума снова снижается. В то время как американский рынок акций во вторник завершил день ростом после активных распродаж днем ранее.

Сейчас на рынке нефти преобладает негативный фундаментальный фон и есть очень большая вероятность того, что сегодня он еще больше усилиться, оказывая еще большее давление на котировки нефти.

Daily

Неутешительные выводы пока можно сделать и проанализировав дневной график движения цены. RSI и AO очень активно снижаются вместе с ценой. Котировки очень близко находятся от ближайшего уровня поддержки 66.20 и, если этот уровень сегодня не устоит мы можем увидеть еще более сильную волну распродаж с целью в районе 62.55. Разворотных сигналов пока на графике нет.

brent-d1

h5

Схожая картина на четырехчасовом графике. АO растет, но этот рост пока не получает поддержку со стороны цены. После небольшой коррекции котировки снова идут вниз и весьма вероятно еще до начала американской сессии будет протестирован уровень 66.20. Дальнейшее движение уже наверняка будет зависеть от результатов тестирования данной отметки. Обобщая совокупный фундаментальный анализ и картину, которую демонстрируют нам графики h5 и D1 более приоритетным выглядит сценарий с пробоем уровня 66.20 и продолжением медвежьей волны.

brent-h5

Следите за нашими публикациями!

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сетис реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!! Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятсяк обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

system-fx.ru

Фьючерс на нефть (BR): уровни (ориентиры цен)

Фьючерс на нефть (BR): уровни (ориентиры цен)

Фьючерс на нефть (BR):

 

Ниже на месячном, недельном и дневном графике показаны ориентиры (зоны), и там, где есть ключевая точка, а именно излом тренда (разворот), или проторговка над(под) уровнем, или длинные тени свечей, то данные линии можно назвать уровнями поддержки и сопротивления. Лично я ориентируюсь по данным линиям в своей торговле, и их истинные и ложные пробои, проторговка выше или ниже линии, ритесты являются одним из сигналов точки входа в сделку.

Онлайн график цены на нефть в реальном времени

В России самым популярным нефтяным фьючерсом являются фьючерсные контракты на нефть Brent. Они активно торгуются на срочном рынке Московской Биржи.

Обозначение фьючерса на нефть: BR-5.16.- это код фьючерсов на нефть Brent, буквы BR – сокращение от Brent, 5.16 – срок исполнения контракта — май 2016 года.

Полный код контракта BR-5.16
Краткий код BRK6
Наименование контракта Фьючерсный контракт на нефть Brent
Вид контракта Фьючерс
Тип контракта Расчетный
Лот 10
Котировка в долларах США за 1 баррель
Начало обращения 16.12.2015
Последний день обращения 04.05.2016
Дата исполнения 04.05.2016
Исполнение Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.
Шаг цены 0,01
Стоимость шага цены 6,45572
Нижний лимит 43,52
Верхний лимит 51,62
Расчетная ценапоследнего клиринга 47,57
Сбор за регистрацию сделки, руб. 1
Сбор за скальперскую сделку, руб. 0,5
Сбор за адресную сделку, руб. 1
Сбор за исполнение контракта, руб. 1
Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) 6 484,36
Данные по ГО на 29.04.2016
Фиксация курса валютыдля дневного клиринга 13:45 МСК
Фиксация курса валютыдля вечернего клиринга 18:30 МСК

 Месячный график (фьючерс на нефть (BR)

 

Недельный график ( фьючерс на нефть (BR)

Дневной график ( фьючерс на нефть (BR)

 

 

Полезные статьи

Срочный рынок фьючерс на нефть

true-trend.ru

Brent: цены на нефть снижаются - Аналитика и прогнозы - 2 октября 2017

В начале нового месяца и квартала цены на нефть снижаются. Последние ежемесячные данные показали, что объемы добычи нефти в США в июле выросли по сравнению с июнем. Согласно представленному в пятнице докладу Министерства энергетики, добыча нефти в США в июле составила 9,2 млн баррелей в день против 9,1 млн баррелей в июне.

Инвесторы продолжали фиксировать прибыль после сильного роста котировок в 3-м квартале.

Котировки нефти на NYMEX завершили прошлый квартал ростом на 12,2% после снижения по итогам предыдущих двух кварталов. Рост стал самым сильным со 2-го квартала 2016 года.

В сентябре цены на нефть WTI выросли на 9,4% на фоне новых надежд на усилия ОПЕК и других производителей по сокращению мирового избытка нефти. Кроме того, на рынке появились опасения относительно недавнего курдского референдума, который может привести к снижению предложения. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил заблокировать экспорт курдской нефти, идущий через Турцию. Если его угрозы реальны, то вскоре может последовать рост нефтяных цен. Спрос на нефть в США также усилился, поскольку НПЗ оправились после урагана "Харви" и восстановили активность.

С другой стороны, возникают опасения, что американские производители продолжат наращивать добычу еще быстрее, чтобы воспользоваться ситуацией роста цен.

Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.

Объемы торгов в Азии в понедельник были небольшими, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на выходные. Поскольку рынки Китая и Южной Кореи будут закрыты всю неделю, это может ослабить активность на товарно-сырьевых рынках и оказать давление на нефтяные цены.

Во вторник (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на рост запасов, то это окажет дополнительное давление на цены на нефть. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

 

Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 56.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику к ключевым уровням поддержки 55.70 (ЕМА50 на месячном графике), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике).

В конце прошлого месяца цена достигла отметки 58.80 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике.

В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.

Возобновление роста будет связано с возвратом цены в зону выше уровня 56.60. Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.

Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00

Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80

 

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 56.70. Take-Profit 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00

Buy Stop 56.70. Stop-Loss 55.90. Take-Profit 57.50, 58.45, 59.00, 60.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

www.mql5.com

Как торговать нефтью на форекс

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры!

80 лет назад профессор экономики Нью-Йоркского университета Майрон Уоткинс писал: «проблема нефти заключается в том, что её всегда слишком много или слишком мало». И последние пару лет это особенно чувствуется: рынки страдают из-за переизбытка предложения, что заставляет страны ОПЕК и партнеров договариваться между собой и ограничивать добычу. Целью является стабилизация цены и выигранное время, нужное для проведения фундаментальных структурных реформ, в коих нуждается эта важнейшая отрасль мирового производства сегодня.

Как развивались нефтяные рынки до сегодняшнего дня, о текущем состоянии дел и ближайших перспективах, волатильности соответствующих инструментов, а также стратегиях которые можно применять для получения прибыли на движениях «Черного золота» — подробно в нашем материале. Ведь не только олигархам богатеть, трейдеры тоже хотят свой «домик для уточки» 🙂

Себестоимость добычи в разных странах

Нефть в 2017 году подтвердила в очередной раз свое реноме, как одного из глобальных факторов, влияющих на мировую экономику. Тем не менее, добыча черного золота в мире очень сильно различается, как по технологии, так и по себестоимости.

Как мы видим из приведенной ниже таблицы, себестоимость добычи сланцевой нефти в США снизилась до 20 долларов за баррель, таким образом вплотную приблизившись к стоимости добычи обычным способом. Такое положение вещей объясняется тем, что технологии добычи сланцевой нефти стремительно совершенствуются, и если в 2012 году себестоимость добычи данным способом составляла порядка 100 долларов, то буквально за 4 года ее удалось сократить почти в 5 раз.

Самой дешевой остается нефтедобыча в Саудовской Аравии и Иране: 4 и 5 долларов соответственно.

Что касается России, то уже на разведанных старых месторождениях, себестоимость нефтедобычи не превышает 6 долларов, в то время как на новых месторождениях она составляет около 16 долларов.

Марки Brent и WTI

Маркерные, или эталонные сорта нефти — это сорта нефти с определенным составом (содержание серы, плотность), цены на которые широко используются при установке цен при покупке и продаже различных видов сырой нефти для удобства производителей и потребителей нефти.

В мире существует три основных маркерных сорта: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude. Котировки на эти сорта, публикуемые котировочными агентствами, определяют цены в основных регионах:

  • «Brent», добываемый в Северном море — для рынков Европы и Азии. Цены примерно на 70% экспортируемых сортов нефти прямо или косвенно задаются на базе котировок Brent;
  • «WTI» (West Texas Intermediate), известная также как «Texas Light Sweet» — для западного полушария (США) и как ориентир для других сортов нефти. В XX веке долгое время был единственным маркерным сортом;
  • Маркерный сорт «Dubai Crude» широко используется при определении цен нефти, экспортируемой из стран Персидского залива в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Обычно маркерные сорта связаны с каким-то основным месторождением или с группой месторождений, нефть из которых имеет сходные свойства и открыто торгуется на рынке с достаточной ликвидностью.

Стандартный сорт США — WTI (также Light Sweet) — лёгкая нефть, добываемая в Техасе. В настоящее время маркерный сорт West Texas Intermediate используется в основном в США (торгуется с доставкой в г. Кушинг, Оклахома), для установки цен нефти, добываемой в США, так и для некоторых импортных сортов. WTI — это лёгкая (плотность API) и «сладкая» (содержит мало серы) нефть, что делает её подходящей для переработки в низко сернистые топлива (бензин и дизель). Добыча нефти WTI составляет около 1% от общемировой нефтедобычи.

Европейская нефть Brent имеет чуть большую плотность и большее содержание серы, однако также является высококачественной нефтью. Так Brent — изначально означал нефть, добытую в Великобритании на одноименном шельфовом месторождении (открыто в 1970-х годах), однако позже к ней добавилась нефть, добываемая на трёх соседних месторождениях Британии и Норвегии. На данный момент в состав смеси входит нефть, добываемая из 15 различных месторождений. Данная марка стала эталонной благодаря надежности поставок, наличию нескольких независимых поставщиков и готовности её покупки со стороны множества потребителей и переработчиков. Несмотря на некоторые проблемы с поставками в прошлом и не самые большие объёмы производства, смесь Brent обладает достаточной ликвидностью, чтобы оставаться маркерной. Добыча нефти, входящей в смесь Brent, составляет около 1% от общемировой нефтедобычи.

При этом у WTI более низкие ценовые уровни, в то время как Brent служит лучшим индикатором мировых цен в последние годы.

Разница цен (спред) этих двух сортов была довольно узкой вплоть до конца 2010-го, когда два рынка резко разошлись из-за изменившейся ситуации спроса и предложения, связанной с ростом добычи в США, вызванным технологиями сланцевого и нефтеналивного секторов, в то время как бурение скважин по Brent претерпело форсированное сокращение. В последние годы спред между WTI и Brent сузился, но действующие факторы предложения все еще в силах воспроизвести новый диссонанс.

Изменения в инфраструктуре хранения нефти и ее транспортировки по трубопроводам в Соединенных Штатах настолько существенные, что они, весьма вероятно, приведут к серьезным изменениям на рынке в ближайшие годы. Эти изменения могут подстегнуть рост объемов торговли внутренними сортами нефтепродуктов в США и увеличат роль нефти сорта WTI в качестве мирового эталона.

Катализатором данной трансформации стал резкий рост добычи нефти в США, а также отмена запрета на экспорт американской нефти в конце 2015 года. Чтобы превратиться из чистого импортера нефти в экспортера, США придется запустить несколько ключевых трубопроводов в реверсном режиме. В то же время нефтепереработчики и операторы нефтехранилищ на побережье Мексиканского залива начинают наращивать имеющиеся ёмкости.

В процессе строительства находится ряд новых терминалов вдоль побережья Мексиканского залива для обслуживания растущего числа судов, прибывающих на загрузку нефти, отправляющейся на международный рынок. Данные инфраструктурные изменения приведут к трансформации США скорее в поставщика нефти на мировой рынок, способного оперативно реагировать на изменения спроса и предложения, нежели в регионального экспортера. Все это позволит производителям воспользоваться возможностями арбитража, которые существуют по ту сторону Атлантики.

Нефть у брокеров

За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти.

Вообще объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.

При этом наибольший объем по сделкам с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: Нью-Йоркской и Лондонской (InterContinental Exchange) биржах. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем в США и Великобритании.

Торговля нефтью на Форекс происходит почти так же, как и торговля валютой. Разница межу ними только в том, что нефть и валюта имеют разные кредитные плечи и уровни маржи. Один контракт торговли нефтью может быть равен 10, 100, 1000 и более баррелей нефти. Все они должны быть оценены в долларах США. Торговля нефтью на Форекс – это контракты на разницу, внебиржевые финансовые инструменты, которые имеют конкретную дату истечения и денежный расчет.

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) — финансовый инструмент, позволяющий торговать такими активами, как золото и нефть, газ и никель, какао и хлопок, не имея этих товаров в наличии. В сделках, которые нацелены на извлечение прибыли от изменения цен тех или иных товаров, сами товары трейдеров не интересуют. Интерес представляет только разница в цене. CFD как раз и позволяют получить эту курсовую разницу без реальной купли/продажи.

Время торговли

Время торговли нефтью на Форекс начинается с понедельника в 01:00 (по Гринвичу) и заканчивается в 22:00 в пятницу. Это касается как торговли нефтью из США, так и из Великобритании. Также мы видим, что есть небольшой промежуток во времени — так называемый «перерыв» — длится он с 23:00 (по Гринвичу) и до 01:00. Каждый контракт имеет свое время истечения. Когда же оно приходит, все контракты, которые не закрылись, автоматически будут закрыты, а все открытые ордера отменены. Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами будут возможности открытия дополнительных позиций, которые рассчитаются по новому курсу и уже будут иметь другую дату истечения.

Обозначение марок нефти у брокеров

CFD на нефть WTI встречается под различными обозначениями, самыми распространёнными из которых являются WTI и CL. Что касается марки Brent, то здесь возможны различные варианты, но чаще всего в дилинговых центрах она бывает двух подвидов – BRN (за основу взяты фьючерсы, обращающиеся на ICE) и BZ (котировки расчётных контрактов с Нью-Йоркской Биржи).Кроме этого, в некоторых компаниях используются собственные тиккеры, например, широко распространены коды USOIL и UKOIK, т.е. «американская нефть» и «британская нефть», но их котировки полностью соответствуют потоку данных по упомянутым ранее фьючерсам. В спецификациях различных  брокеров можно встретить и такие обозначения нефти: QM, WBS,  XBZ. Поэтому важно уточнять подобные нюансы у своего брокера.Что касается CFD на бензин и мазут, то в данном случае всё гораздо проще, так как фьючерсные контракты, заложенные в их основу, обращаются лишь на NYMEX (New York Mercantile Exchange — Нью-Йоркская товарная биржа), поэтому и зависят они в основном от тенденций в экономике США. В терминалах ДЦ подобные инструменты встречаются под тиккерами HO (мазут) и RB (бензин).

Долгосрочный тренд

Сырая нефть WTI росла после Первой мировой войны, достигнув максимума в 20-х, и шла боковым трендом, пока эмбарго 1970-х не привело к параболическому ралли до $120. Она достигла своего пика в конце 70-х, за чем последовал извилистый упадок, вплоть до 2000-х, а точнее, до конца 1999 года, где стоит отметить мощнейший спад глобальной деловой активности. В конечном счете, нефть пришла к самому высокому историческому уровню в $144 в июле 2008. А к 2010 опустилась до широчайшего торгового диапазона между $70 и $130, в котором продержалась до середины 2014, за которым последовал спад к многолетним минимумам. На данный момент (лето 2017) нефть этой марки торгуется в районе 45 долларов.

Теперь же на повестке сегодняшнего дня стоит проблема перепроизводства, которая в совокупности со слабым глобальным спросом, а также ростом добычи сланцевой нефти в США привела к снижению цен на нефть. А после того, как санкции против Ирана были отменены, в 2016 году стоимость Brent опустилась до $27.72, обновив 13-летний минимум. И на сегодняшний день страны-экспортеры регулируют эту проблему путем взаимного сокращения квот на добычу, что может разве что ослабить симптомы, но не ведет к решению актуальной проблемы перепроизводства.

И, возможно, теперь только последовательное оздоровление глобальной экономики, промышленной активности и потребительского спроса могут послужить необходимым климатом для роста цен на нефть.

Что влияет на котировки нефти?

Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по-подробнее разберем каждый из них.

Природные. Для того, чтобы эффективно и результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их истощения в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти. Это данные статистики, которые предоставляют информацию о нефтяных запасах и возможном истощении их в будущем. Считается, что глобальное потепление может привести к уменьшению нефтяных запасов.

Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья. Установление договоренностей или возникновение конфликтов между странами-производителями и потребителями нефти могут оказывать влияние на стоимость сырьевого актива в краткосрочной перспективе. Цена нефти четко реагирует на обострение геополитической напряжённости, так как большие запасы сырья сосредоточены в регионах, в которых не стихают локальные вооружённые конфликты. Примеров можно привести массу, но самый свежий из них – это конфликт в Ливии. В настоящее время неспокойная ситуация складывается в Ираке и Судане, а косвенные признаки указывают ещё и на возможные сбои в нигерийских поставках.

Количество запасов сырой нефти. Информация о количестве запасов нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс. На графике снизу вы можете видеть изменение количества запасов нефти в США.

Подобные сведения следует использовать очень осторожно, поскольку факт снижения запасов за неделю ещё не гарантирует того, что спрос на сырьё будет увеличиваться, но последние годы показали, что затоваривание хранилищ всегда сопровождается снижением котировок «чёрного золота», т.е. на современном рынке диктует свои условия именно покупатель, а не продавец.

Новостной фон. Необходимо внимательно следить за фундаментальным фоном: встречами стран-экспортеров, заявлениями отдельных чиновников, приставленных к энергетической промышленности, отдельных промышленников, а также еженедельными отчетами по запасам в США, окончательные сводки которых можно найти здесь, и по  числу буровых установок в эксплуатации. Отчеты ОПЕК и Министерства энергетики США оказывают немалое влияние на курс нефти и американского доллара. Кроме того, стоит очень внимательно относиться к различным отчетам, например, по количеству буровых установок в США:

Кроме того, стоит отслеживать предложение и спрос на рынках, а также следить за объемами торгов и запасы в США.

Проблемы переработки и дистрибуции. И то, и другое стоит денег и чем больше эта цена, тем менее выгодно производителю добывать нефть и тем дороже, а значит, менее конкурентоспособным, становится конечный продукт.

Темпы роста мировых экономик. Чем быстрее растёт экономика США, Китая и всего мира, тем выше спрос на энергоносители.

Новые технологии. Самый яркий пример – это добыча сланцевой нефти в США, которая увеличивает предложение и давит на цены. Вопреки слухам о высокой себестоимости этой нефти, на многих месторождениях она составляет 40$ и даже 30$.

Последняя группа факторов включает в себя различные ЧП. Сюда относятся пожары на платформах и заводах, штормы в Мексиканском заливе и Северном море, конфликты на Ближнем Востоке, наложение санкций на экспорт/импорт нефти и прочие.

Основными причинами падения курса нефти в конце 2014 года являются не экономические, а скорее геополитические предпосылки. Лидеры Саудовской Аравии – страны, которая обладает четвертью мировых запасов нефти, решили, что цена за баррель в 120 долларов – это слишком много. Действительно, в конце 90-х нефть стоила только 12 долларов, но через несколько лет цены на нефть неожиданно подскочили вверх к неудовольствию лидеров Саудовской Аравии, считающих, что баррель нефти должен стоить значительно ниже. Чтобы сбить цену, они стали продавать нефть по стоимости ниже рыночной, что и привело к спаду ее курса. Это сыграло на руку США, поскольку данная страна является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. Несмотря на активные разработки нефтяных месторождений, США испытывают огромную нехватку нефти для потребностей страны, поэтому вынуждены закупать «черное золото» в других странах. Снижение курса нефти способствует приобретению нефти США по наиболее низким ценам, что не скажешь о России, экономика которой напрямую зависит от цен на нефть.

Кстати говоря, мощный восходящий тренд на рынке нефти, который наблюдался с 2000 по 2008 год, был обусловлен как раз реальным физическим спросом на энергию со стороны Китая. Экономисты даже придумали для данного периода специальное название – «супер-цикл».

Ниже вы можете видеть график корреляции между стоимостью нефти марки Brent, промышленного индекса Доу-Джонса DOW 300 и фондового индекса DAX:

График очень интересный – на нем видна корреляция цен на нефть и состояния мировой экономики. Причем прекрасно видно, что с конца 2014 года корреляция сильно нарушена. Это означает, что на данный момент для цен на нефть основным драйвером является отнюдь не экономика, а скорее геополитика. Тем не менее, до 2014 года изменения в мировой экономике практически всегда находили свое отражение в ценах на черное золото.

Связь между американским долларом и нефтью

При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту. А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро. Снизу график EURUSD, на который я наложил график нефти марки WTI:

Довольно часто ценовые движения на стоимости нефти предшествуют движениям на основных валютных парах.

Волатильность

За последние 50 торговых дней нефть в среднем показывала абсолютные ежедневные изменения на +- 1-2%. Это значительно ниже, чем в прошлом году. Сверяясь со скользящей средней от 1983 года, можно сказать, что с конца 2014 до начала 2016, когда цены приблизились к нижайшим минимумам, ежедневные всплески волатильности составляли в среднем около +- 4%.

Таким образом, на сегодняшний день волатильность на рынках нефти остается умеренной, но может существенно видоизмениться в любой момент — по мере развития геополитических процессов на Ближнем Востоке и в Южной Корее, динамики китайской производительности, евроскептических настроений, а также политики ФРС США, неудержимо засасывающей капиталы с развивающихся рынков. Еще раз напомним, что в историческом выражении среднедневная волатильность цен на нефть остается довольно высокой.

Основные стратегии торговли

Если вы только начинаете осваиваться на форекс, не рекомендую начинать торговать нефтью. Котировки «чёрного золота» слишком зависимы от многих событий, при том, что эти события далеко не всегда связаны с экономикой. Для того, чтобы успешно торговать нефтью и получать прибыль, вы должны разбираться в настроениях рынка и понимать геополитическую ситуацию в мире.

Торговля нефтью — это уникальная и высокоспециализированная сфера, которая требует исключительных навыков для того, чтобы построить систему получения стабильной прибыли от этого вида деятельности. Именно поэтому на этом рынке так мало мелких спекулянтов.

Основные индикаторы, которыми рекомендуют пользоваться при торговле нефтью: Bollinger Bands, MACD, RSI, Stochastic и прочие, хорошо знакомые трейдерам.

Отличным дополнением к индикаторам вам послужит старый добрый Price Action. Анализ свечных паттернов, направления и силы тренда, определение уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий и графических фигур позволят существенно улучшить вашу торговлю. К тому же графики нефти отличаются затяжными продолжительными трендами с малым количеством откатов, а также довольно малым количеством ложных выносов.

Метод VSA также давно зарекомендовал себя, как отличный подход для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных торговых решений для работы с нефтью является торговля фьючерсами. Тут VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.

Как и все прочие товары, энергоносители подвержены влиянию сезонных факторов. Напомним, под сезонностью понимается комплекс явлений и событий, приводящих к предсказуемому росту или снижению цен базового актива на протяжении исследуемого временного интервала. Многие трейдеры используют в своих стратегиях этот фактор сезонности или даже строят свои стратегии, основываясь именно на нем. На графике ниже представлена 15 летняя сезонность марки Brent (красным), 12-ти летняя (зеленым), 10-ти летняя (голубым), 9-ти летняя (оранжевым) и 7-ми летняя (охра).

Так как нефть используется для получения энергии, спрос на неё существенно увеличивается в зимний период, то есть когда наступают сильные морозы в Северной Америке. Следует отметить, что в последние годы данная закономерность даёт о себе знать всё чаще, метеорологи даже ввели в оборот специальный термин – полярный вихрь, которым назвали климатическое явление, приносящее в регион Великих Озёр сильные заморозки. Как правило, подобный импульс наблюдается в январе и феврале и длится как минимум до марта. Аналогичная картина наблюдается и на мазуте, поскольку именно это топливо и используется для отопления частных домов, промышленных зданий, а также применяется для выработки электроэнергии (зимой ночь намного длиннее, чем в летний период – данный фактор также сказывается на ценах).

Далее происходит спад вплоть до летних месяцев, когда многие собираются в отпуска и бензин традиционно дорожает. Вместе с ним вплоть до сентября дорожает и нефть. В сентябре обычно нефть начинает падать чтобы повторить свой традиционный подъем уже в новом году и снова повторить этот цикл. В данном случае тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, падает спрос на топливо, так как пик автомобильного сезона пройден, а самые сложные сельскохозяйственные работы выполнены. Во-вторых, несмотря на то, что в жаркие месяцы увеличивается потребность в электроэнергии для кондиционирования, генерирующие компании предпочитают использовать не мазут, а газ, поскольку в США он относительно дешёвый и позволяет избежать проблем с экологическим мониторингом. И, в-третьих, объём предложения нефти и нефтепродуктов находится на стабильно-высоком уровне, так как летом проще добывать и транспортировать сырьё, особенно в северном полушарии (США, Канада, Северное море и т.д.). С другой стороны, спрос является менее эластичным, поскольку он зависит от динамики всей мировой экономики, поэтому компании и заводы часто работают «на склад», т.е. закачивают энергоносители в хранилища.

На 15-тилетних, 12-тилетних, 10-летних данных это видно довольно хорошо, на 9-тилетних и 7-летних похуже – сказывается большее влияние последних лет. Обратите внимание, как хорошо согласовывались данные до 2010-2012 года. После отлично подходящего для сезонных стратегий первого десятка лет 21 века ситуация с нефтью обострилась, дестабилизировалась, свое влияние на цены начали оказывать новые факторы и сезонная торговля на сегодняшний момент уже не такой мощный инструмент, каким он был ранее. Тем не менее, определенные сезонные тренды в той или иной степени остались, что легко можно заметить на представленном графике. Подобные тенденции позволяют идентифицировать предпочтительное направление для сделок, иначе говоря, если многолетняя закономерность противоречит технической картине, разумно отказаться от спекулятивных операций, но в обратном случае, т.е. если техника совпадает с сезонностью, вероятность отработки сигнала значительно увеличивается.

Как уже отмечалось ранее, за счёт воздействия на настроения участников торгов, специфических факторов, цены разных марок нефти или продуктов нефтепереработки могут существенно расходиться.

Подобная разница между ценами родственных активов называется «межтоварный спред». Здесь следует обратить внимание на тот факт, что данный термин не имеет ничего общего с привычной разницей между котировками ASK и BID, информацию о которой можно встретить в спецификации инструментов. К сожалению, возможности терминала MetaTrader4 весьма ограничены и не содержат многих функций, доступных в популярных биржевых платформах, поэтому спред между CFD на нефть приходится строить при помощи вспомогательных индикаторов:

На графике выше вы можете увидеть цены на две самые популярные марки – WTI и Brent. Как видно из графика, приведенные цены инструментов то расходятся, то сходятся обратно. Эту величину (расстояние между ценами) принято называть спредом и его график также можно построить:

Спредами торгуют так же, как при помощи осцилляторов – наносят на них трендовые индикаторы, чертят уровни и трендовые линии, ищут графические паттерны и так далее. При этом повышение графика говорит о том, что спред между марками расходится и при достаточном расхождении (в идеале в красной зоне) стоит входить в сделку (в моем случае покупать Brent и продавать WTI), а при нахождении спреда в синей зоне закрывать сделку.

Кроме того, при анализе спреда между двумя марками нефти (получается как бы синтетический инструмент Brent/WTI) также можно руководствоваться сезонностью. Более того, сезонность в этом случае более выражена:

На рисунке выше реальный спред обозначен толстой черной линией. Тонкие цветные – спред, усредненный по различному количеству лет (от 15 до 3). Даже невооруженным глазом видно, что довольно немалое количество тенденций повторяется из года в год, что также может приносить прибыль.

Здесь хотелось бы остановиться подробнее на конкретных таймфреймах, так как на разных временных диапазонах спред ведёт себя по-разному. На графике выше представлена разметка на D1 – это классика спред-трейдинга, поскольку только на крупных интервалах заметен очевидный диапазон колебаний.

Связано это с тем, что расхождение между CFD на нефть зависит преимущественно от ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, в частности, когда нарастает геополитическая неопределённость, спрос на Brent заметно увеличивается, поскольку поставки энергоносителей в Европу могут быть нарушены, при этом в Северной Америке рынок функционирует в штатном режиме, т.е. получается, что потребность в WTI остаётся на прежнем уровне.

Если ещё раз акцентировать внимание на график, можно заметить, что спред существенно вырос как раз после операции в Ливии, когда предложение нефти в акватории Средиземного моря существенно сократилось. Дальнейшие всплески были зафиксированы во время обострения конфликтов Сирии и Северном Ираке. Таким образом, если в Африке или на Ближнем Востоке образуются новые очаги напряжённости, целесообразно покупать CFD на нефть Brent и одновременно продавать столько же WTI – подобная тактика позволяет защититься от случайных спекулятивных колебаний, перед которыми уязвимы одиночные контракты, поскольку иногда «фундамент» оказывается сильнее геополитики.

Если рассматривать меньшие таймфреймы, то в этом случае сделки со спредом становятся более рискованными, так как диапазоны чаще нарушаются, а на самом синтетическом показателе формируются устойчивые тренды. Тем не менее, даже в таких условиях можно заработать, если принимать решения после анализа важных региональных новостей. Вот типичная сделка на спреде на малых периодах:

25 мая 2017 года спред находился в верхней зоне, что говорило о возможности сделки. После того, как ВВП по фунту в 11:30 вышел хуже прогнозов и рынок перестало штормить, можно было спокойно входить в сделку в расчете на сужение спреда с 2.82 центов. Как мы видим, график спреда спокойно продолжал снижаться, новостной фон был спокойным, но 7 июня 2017 года в 17:30 должны были выйти новости по запасам нефти в США, что послужит скорее всего топливом для нового движения. А поскольку мы уже в прибыли и не имеем инсайдерской информации по поводу предстоящей новости, мы выходим из сделки, когда спред достиг отметки 1.92$. В итоге мы потеряли на двух спредах 0.2$, но заработали в этой сделке 0,7$ или 70 пунктов.

И раз речь зашла про спред-трейдинг на энергоносителях, нельзя не упомянуть про расхождение между нефтью WTI и мазутом, так как последний в США является достаточно популярным сырьём для отопления и выработки энергии, вследствие чего его цены более чутко реагируют на сезонные запросы потребителей.

Заключение

Нефть в качестве инвестиционного актива интересна, в первую очередь, по причине высокой волатильности. За счет возможного значительного изменения курса нефти в течение короткого периода времени возможно получение высокой прибыли.

CFD на нефть, как можно было убедиться, предоставляют широкие возможности для спекулятивных и инвестиционных решений. При этом нефть является единственным сырьевым активом, который доступен в линейке практически всех ДЦ.

Что же касается преимуществ нефтяных контрактов по сравнению с валютными парами или другими активами, то здесь следует заметить, что они более предсказуемы с точки зрения фундаментального анализа, особенно если речь идёт о межтоварных спредах.

Тем не менее, для того, чтобы успешно торговать нефтью, нужны немалые знания и опыт, кроме того надо быть в курсе очень большого спектра новостей и событий из разных областей.

С уважением, Дмитрий аkа SilentspecTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Технический анализ WTI — CLx на 02 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 01 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47.36 (-1.39*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46.20 (-0.43*)
  • Цена закрытия дня (С) = 46,67 (-0.19*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-3.76*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Поддержку настроениям и биржевым ценам на сырую нефть оказывали два фактора. Первый — поступили сообщения о том, что страны ОПЕК согласовали «долгосрочную программу развития ОПЕК». Отметим, что сама программа обнародована не была. Однако, по ссылкам на «источник внутри картеля», она практически полностью соответствует принятым решениям в Алжире, Стамбуле и объявленным ранее параметрам. Реакция была примерно такой – «ну наконец, то!». Отметим, что участники картеля закладывают механизмы для возврата или появления у ОПЕК функций «глобального регулятора» на мировом рынке сырой нефти. Данное сообщение было оценено позитивно, позитив находился в области предположении того, что внутренние противоречия постепенно сглаживаются, поиск компромиссов продолжается. Негатив, или скажем, недоверия к принимаемым программам, решениям находится в том, что исторически картель сплачивался только перед реальными угрозами всему региону. Основной костяк — это страны Персидского залива, их позиция всегда была доминирующей, как в картеле, так и политике. Текущая ситуация не находится в том режиме, это дает основания достаточно скептически оценивать перспективы исполнения принимаемых решений. Фундаментально ситуация на мировом рынке нефти, глобальном балансе энергоносителей не находится под влиянием решений как картеля, так и остальных добывающих стран. Глобальная экономика адаптировалась к рискам «нефтяных коллапсов», структура потребления и существующие запасы не на стороне «ручного управления».

Второй фактор поддержки биржевых цен на нефть был в том, что цены на предшествующей сессии резко упали в негативную зону, достигнув месячных минимумов. На торговых операциях фиксации цены создали эффект поддержки. Этому способствовало ослабление индекса доллара США. Американская валюта достаточно нервно реагирует на ход президентской компании в США. Вероятная смена лидера гонки оказывает влияние на настроения и ожидания участников финансовых рынков.

Дополнительную поддержку ценам на сырую нефть оказывал рост биржевых фьючерсов на бензин. Ценовое ралли было реакцией на остановку основных линий трубопроводов компании Colonial Pipeline Co., причиной стал взрыв в штате Алабама. На этих новостях биржевые фьючерсы на бензин показали рост около 13%. Отметим, что компания уже возобновила прокачку бензина и дистилляторов.

Ход торговой сессии отражал ожидания получения статистики о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Вечером, по закрытию регулярной торговой сессии промышленная группа API выпустила прогнозные данные о состоянии запасов в стране. Согласно данным API, полученным на основании добровольного опроса операторов рынка, запасы сырой нефти, за прошедшую рабочую неделю поднялись на 9,3М баррелей. Оценка запасов бензина показывает сокращение на 3,6М баррелей, дистилляторов — также снижение на 3,1М баррелей.

Полученные данные вышли крайне смешанными. Запасы нефти оказались значительно выше средних ожиданий, а именно, они превысили ожидания в девять раз. Снижение в нефтепродуктах ожидаемо, оно отражает сезонность и активность и импорте нефтепродуктов из США. Напомним, что EIA публикует второй, «официальный» блок данных сегодня, на открытии регулярной сессии в США. Данные будут оцениваться не только по уровням запасов, но и по состоянию внутренней добычи и импорту. Состояние этих двух показателей будет показывать, на сколько мировые цены оказывают поддержку сланцевым компаниям.

Отметим, что все большее влияние оказывает ход президентской компании в США. Основное влияние находится в области «принятия рисков» участниками финансовых рынков. Действия финансовых регуляторов усиливают эти настроения.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 02 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Великобритании – индексы HPI цен на недвижимость;
  • данные по Испании – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Германии – индекс PMI в промышленности, изменение занятости, уровень безработицы;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Великобритании – индекс PMI в производстве;
  • данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные по рынку труда – ADP занятость в несельскохозяйственном секторе, индекс ISM штата NY бизнес климат;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели кредитования;
  • данные по Австралии – торговый баланс, показатели экспорта, импорта;
  • данные по Китаю – индекс PMI в секторе услуг;
  • решение FOMC по кредитно-денежной политике – учетные ставки, прогноз по экономике, итоговое заявление.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 48,18
  • R2 = 47,74
  • R1 = 47,05

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,91
  • S2 = 45,49
  • S3 = 44,77

Торговый план по нефти WTI на 02 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем косвенное влияние итогов заседаний регуляторов по вопросам кредитно-денежной политики, а также развитие президентской компании в США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46.65 – 46.75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 46» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46.70 — 46.80 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46.95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46.65 — 46.75, а также уровнях 46.95 – 47,05, 47,10 – 47.20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,45 – 47,55, продолжение к уровням 47,75 – 47,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,35 – 47,45 и уровнях 47,65 – 47,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,85 — 47.95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48.05 — 48.15, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48.05, а также уровнях 48.25 – 48.35, 48.50 – 48.60.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,25 – 47,48 при ускорении движения на уровнях 47.94 — 48,40.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46.60 — 46.50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46.30 — 46.20, продолжение движения к уровням 46,05 – 48.95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46.45 — 46.35 и уровнях 46,05 – 45.95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,85 — 45,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,55 – 45,45.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,65 и уровнях 45,45 – 45,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,30 – 45,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,05 – 44,95, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,25 – 45,15 и уровнях 45,00– 44,90, 44,65 – 44,55, 44,30 – 44,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,39 – 45,16, при ускорении движения цены вниз на отметке 44.70 — 44,24.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Технический анализ WTI — CLx на 17 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 16 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.41 (+0.32*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45.03 (+1.48*)
  • Цена закрытия дня (С) = 45,57 (-0.24*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-4.86*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла под влиянием достаточно смешанных факторов.

Активизация переговорного процесса внутри ОПЕК позволила биржевым ценам на нефть отойти от минимальных значений и показать впечатляющий рост до 6,0%. Коррекцию цен после такого роста обеспечивали полученные данные API. Напомним, по данным API ожидается, что запасы сырой нефти показали рост на 3,6М баррелей. Дополнительное давление оказывало укрепление индекса доллара США.

Ослабила негативные настроения и давление на цену публикация доклада IEA. Согласно прогнозам агентства рост пика потребления ожидается к 2040 году. В прогнозе также отмечается, что есть вероятность того, что в рассматриваемый период цена сырой нефти достигнет уровня 100 долларов за баррель. Отмечается также, что цена 80 долларов за баррель может привести мировой рынок в баланс. Между тем, аналитики отмечают, что баланс мирового рынка возможен и на низких ценах. Основной причиной ожидаемого роста цены указывается необходимость инвестиций в отрасль.

Несмотря на достаточно противоречивый фон, участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть отложили принятие решений до поступления данных о запасах от EIA.

Данные традиционно выходили на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 5.274M vs 1.480M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 0.310M vs -1.729M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.745M vs -0.416M
  • По данным EIA, за прошедшую неделю с 5 по 11 ноября, стратегические резервы остались неизменными на уровне 695,087М баррелей.
  • Внутренняя добыча сырой нефти снизилась на 11К баррелей в сутки до среднего значения 8,682М против 8,692М баррелей в сутки неделей ранее и против 9,182М годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 981К баррелей в сутки до среднего значения 8,423М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 309К баррелей в сутки до среднего значения до 16,126М баррелей в сутки.
  • Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 691К баррелей до значения 59,170М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 89,2% против 87,1% неделей ранее.

В целом, полученные данные вышли достаточно негативными. Инвентарные данные EIA показали рост не только запасов сырой нефти, но и нефтепродуктов. Рост происходит на фоне загрузки НПЗ. Позитивными моментами в данных было снижение суточной добычи и рост импорта в США.

Участники биржевого рынка отреагировали достаточно негативно на полученные данные, однако, на момент выхода статистики в информационных лентах стало поступать интервью министра энергетики России. Официальный представитель России заявил, что наблюдается достаточно позитивный прогресс в ходе подготовки встречи в Вене. Он также отметил, что делегация настроена плодотворно провести переговоры с Саудовской Аравией на встречах в Дохе. Основным позитивным посылом в выступлении была фраза: — «..Россия готова поддержать принятые решения ОПЕК на встрече в Вене. Поддержать любое решение делегатов…» Данное интервью развернуло биржевые цены и ограничило негативное влияние данных EIA.

Однако, позитивного влияния не хватило, чтобы биржевые цены продолжили движение вверх. Полученные инвентарные данные, а также информация о том, что министр энергетики Ирана не будет принимать участие в саммите, оказали негативное влияние на ход торговой сессии.

Дополнительное вербальное давление на настроения, уже традиционно, оказывал президент Венесуэлы. В среду была встреча президента Венесуэлы и секретаря ОПЕК. По ее итогам, Николас Мадуро высказал твердую уверенность в том, что нефтяная сделка состоится. Дословно он сказал – «ОПЕК готовит и примет мощный посыл мировым рынкам». Однако, даже такой эмоциональный посыл не смог достаточно сильно поддержать позитивные ожидания от кулуарных переговоров в Дохе и перспектив Венской встречи. История хода и итогов переговоров показывает, что она может быть формальной, так как позиция Саудовской Аравии по своей сути осталась неизменной. В сделке обязаны участвовать все члены картеля и не входящие в картель экспортеры. Разногласия и собственная позиция Ирана также остались по своей сути неизменными. Даже если в заявлениях официальные лица указывают на готовность к нефтяной сделке, то реальные действия на физическом рынке сырой нефти явно говорят о соблюдении только своих интересов. В итоге, мировой рынок ждет не деклараций, а реальных шагов от картеля, России и теперь от новой администрации США.

Отметим поступившие новости, геологическая служба США (USGS), сообщила о том, что ее сотрудники обнаружили крупнейшее месторождение на территории страны. К крупнейшим оно относится, если учитывать разведанные и разрабатываемые поля. Также отмечается, что это нефтеносное поле ранее не разрабатывалось. Служба не сообщает оценку затрат на извлечение.

Поступили данные из Китая, согласно статистике, инвестиции в страну поднялись на 9,5%, инвестиции из страны на 53%. НРБ Китая в очередной раз ослабил курс национальной валюты. Однако отметим, что до этого происходило резкое укрепление национальной валюты, косвенно это находит отражение в активности импорта сырой нефти в страну.

Отметим фактор, который может оказать влияние на ход и волатильность биржевых торгов, а именно, фактор перехода с текущего контракта на следующий. Этот процесс несет риски снижения ликвидности и рост волатильности на ликвидации торговых позиций. Официальный переход и экспирация с CLZ6 на CLF7 состоится на закрытии регулярной торговой сессии 16-11-21.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 17 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – уровень безработицы;
  • данные по Италии – показатели торгового баланса;
  • данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
  • сводные данные по Еврозоне – индексы CPI цен потребителей;
  • данные по США – индексы CPI потребительских цен, новые разрешения на строительство, новые закладки домов, данные по рынку труда – заявки по безработице, промышленный индекс FOMC штата Филадельфии;
  • данные по Канаде – данные по операциям с ценными бумагами;
  • поздно вечером публикуются данные по Китаю – изменение цен на недвижимость;
  • публикация протоколов заседания ЕЦБ. Банк Канады публикует обзор;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 47,51
  • R2 = 46,96
  • R1 = 46,14

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,77
  • S2 = 44,21
  • S3 = 43,40

Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях ниже уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, возврат к значениям близким к уровню «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,50 – 45,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни «45 — 46» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «40 — 39» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45.55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Целями движения возврат цены к уровню 45,85 – 45,95 продолжение движения к уровням 46,15 – 46,25.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а так же уровнях 45,95 – 46,05, 46,20 – 46,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,55 – 46,65, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,60 – 46,60 и уровнях 46,85 – 46,95, 47,00 – 47,10.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,05 — 47,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,55 — 47,35, продолжение движения к уровням 47,55 – 47,65, 47,85 – 47,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 — 47,15, а также уровнях 47,25– 47,35, 47,65 – 47,75, 48,00 – 48,10.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,28 – 46,50, при ускорении движения на уровнях 46,96 — 47,41.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,50 — 45,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,25 — 45,15 продолжение движения к уровням 44,95 – 44,85, 44,65 – 44,55.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,25, — 45,15 и уровнях 45,05 – 44,95, 44,65 – 44,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,55 — 44,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,25 – 44,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,45 — 44,35 и уровнях 44,25 – 44,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,10 – 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,70 – 43,60, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25, 43,05 – 42,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,25 – 43,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,46 – 44.24, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,78 — 43,33.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org


Смотрите также