Как расчитывать опционные уровни CME. Опционные уровни на нефть


Как расчитывать опционные уровни CME - Стратегии - 11 июля 2015

Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.

Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:

 PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011

Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента

Для фунта документа два. Отдельно по PUT и CALL:

PG27 British Pound Call Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011    

View PDF (27k)

PG28 British Pound Put Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011

Далее смотрим уровни для опционов по EUR/USD. Скачиваем себе соответствующий документ (PG39) и анализируем.

 

СТРУКТУРА БЮЛЛЕТЕНЯ

Для начала надо разобраться, что к чему в документе. Смотрим скриншот:

Для текущего анализа следует использовать опционы с ближайшей датой истечения. В данном случае апрельские опционы, истекающие 8 апреля. После 8 апреля будем смотреть уже майские опционы и т.д.

На скриншоте надписаны основные колонки. Самая первая колонка — страйки. Для выбора нужных страйков (по которым потом будут строиться уровни) ориентируются обычно на объем и открытый интерес. Кто-то дает больший вес объему, кто-то открытому интересу. Например, мы выбрали страйк 1430 с объемом 567 и открытым интересом 2571 (обведен на скрине синей рамкой).

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.4300

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 26 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.4300 + 0.0026 = 1.4326

Таков классический способ расчета уровней. И если вы посмотрите на уровни 5 апреля, то увидите, что у меня в разметке уровень присутствует (самое верхнее сопротивление на разметке евродоллара — уровень 1.4326 соответствует верхней границе уровня). Далее я, например, пытаюсь рассчитать относительную силу уровней, ориентируюсь также на локальные экстремумы, обращаю внимание на динамику роста/угасания силы уровней и пр. Таким образом я даю уровни с упреждением, и чем сильнее уровень, тем больше упреждение, что логично.

Итак, базис есть (по фунту тоже самое, только там два файла используются). Этой информации должно быть достаточно, чтобы понять как рассчитываются уровни и совершенствоваться в этом.

Буду рад предложениям, идеям, а особенно — описанию вашего опыта расчета уровней! 

ПС: для тех, кто захочет автоматизировать работу с уровнями, понадобится ссылка ftp-доступа к отчетности CME — ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ 

з.ы.  

- В бюллетене кроме EURO FX CALL есть EURO FX C (EU). Надо ли их считать?

- EURO FX C не трогаем, это евростиль. Используем только EURO FX CALL

- я пересчитал опционные уровни но ни как не выходит уровень 1.4515 как у Вас, у меня получилось ближе всего 1.4507 (со страйком 1430), скажите пожалуйста как у Вас так получилось?

- Здравствуйте. Прежде скажу для тех, кто сюда заглянет, что речь об опционных уровнях по евре за 12 апреля.

Итак, по страйку 1430 интерес 682, а объем всего 6. Это мало. Такие страйки я не беру, если есть сильнее. Посмотрите следующий страйк 1435. Интерес по нему более 2000, а объем более 300.

На основе этого страйка получается опционный уровень с учетом премии 1.4526. Теперь смотрим в инструкции

Далее я, например, пытаюсь рассчитать относительную силу уровней, ориентируюсь также на локальные экстремумы, обращаю внимание на динамику роста/угасания силы уровней и пр. Таким образом я даю уровни с упреждением, и чем сильнее уровень, тем больше упреждение, что логично.

Так вот итоговый уровень 4515 является не чем иным, как упреждением от расчетного уровня 4526. Дело в том, что если уровень сильный, то до него цена может просто не дойти и чем сильнее, тем больше не дойдет. Значит тем больше нужно упреждение, иначе ордер просто не сработает. Силу уровня определяю сейчас преимущественно по объему + использую близлежащие локальные (в идеале повторяющиеся) экстремумы. 

- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как считаются опционные уровни по JPY?

И ищите соответствующие отчеты (можете сделать фильтр по форекс-инструментам). Например, для расчета опционных уровней по йене на сегодня это документы:

PG33 Japanese Yen Call Options: Apr 14, 2011: Apr 14, 2011

PG34 Japanese Yen Put Options: Apr 14, 2011: Apr 14, 2011

Т.е. как и в случае фунта используете два отдельных документа по CALL и PUT 

-Еще позволю себе вопросик. Отношение call и put, которое приводится в расчетах это отношение сум объемов по всем расчитываемым страйкам? Если оно олбше единицы то трэнд вверх и наоборот? Многие пишут что если брать премию кантракт хай и лов то это для долгосрочной перспективы.Как Вы считаете? И стоит ли в расчет принимать другие премии публикуемые в дейли-бьюлетне?

-

Если оно олбше единицы то трэнд вверх и наоборот?

Вообще, я в уровнях в числитель ставлю PUT. Поэтому в моем случае дело обстоит наоборот. Но можно, конечно, и CALL/PUT считать.

Для использования надо смотреть не только больше или меньше единицы, но еще желательно динамику. Поэтому я указываю в своих уровнях, понижение было или повышение относительно вчера. Но в идеале надо строить график по отношениям.

Многие пишут что если брать премию кантракт хай и лов то это для долгосрочной перспективы.Как Вы считаете?

Да, хай-лоу по премиям надо использовать для более долгосрочных прогнозов — на неделю, например. Но я такие прогнозы не делаю, поэтому о ценности с практической точки зрения не скажу.

И стоит ли в расчет принимать другие премии публикуемые в дейли-бьюлетне?

Для внутридневного прогноза, считаю достаточно одной премии. В то же время бюллетень — массив данных, каждый может вывести что-то свое новое при работе с ним. Поэтому не исключаю, что кто-то эффективно использует дополнительные данные. 

- Привет ))) Подскажите, плз.

не могу разобраться как все же учитывать премию ((( Это стандартная процедура или самостоятельное творчество? 

Вот один вариант:

i.pixs.ru/thumbs/9/1/9/_5373738_2383919.jpg

т.е предлагается после умножения на 10 делить на 10 000 (стандартный лот? ), а потом уже прибавлять к CALL Уровень = 1.4300 + 0.0026 = 1.4326 ( в рез-те премию делили на 1000)

второй вариант: премия умножается на 100 и потом прибавляется 

i.pixs.ru/thumbs/9/4/8/_2997744_2383948.jpg

третий вариант: премия из отчета делиться на 10 000 (без всяких предварительных умножений )

Вы купили опцион КОЛЛ со страйком 1380, макс.премией 28,0, мин.премией 5,20. Вычисляем верхний уровень: 1380/1000 + 28/10000 = 1,3828. Нижний уровень: 1380/1000 + 5,20/10000 = 1,3805

-Проверить правильность расчтеа можно так. Смотрим на скриншот в топике и выделенную строку.

страйк 1430

премия 2.60

Т.е. при цене контракта $1430 премия $2.60. Итого с учетом премии для CALL 1430+2.6 = 1432.6 доллара за 1000 евро.

Теперь приводим к стоимости за 1 евро (т.е. к записи вида 1EUR/1USD). Получается 1.4326 евро за 1 доллар. Т.е. страйк на уровне 1.4326, как и рассчитано в топике. 

Соотношение PUT/CALL

Расскажу немного подробнее, т.к. возникают вопросы.

Итак, соотношение PUT/CALL показывает во сколько раз желающих продать валютные опционы больше, чем желающих купить.

Соответственно, если соотношение больше 1, то продавцов больше, и наоборот.

Соотношение надо рассматривать в динамике, поэтому я в своих прогнозах указываю предыдущее значение.

Тогда благоприятные условия для покупки (можно считать, что растет сила поддержки):

— соотношение PUT/CALL < 1 (продавцов меньше)

— имеется тенденция к уменьшению соотношения

Благоприятные условия для продажи (можно считать, что растет сила сопротивления):

— соотношение PUT/CALL > 1 (продавцов больше)

— имеется тенденция к увеличению соотношения 

-Фрост, можешь объяснить?

Вот был опцион Пут 1,2539 — это опцион на продажу. Цена шла сверху вниз к нему. Это значит что продавцы были заинтересованы дойти до этого уровня??

А почему тогда цена отскочила от него вверх?

Можешь немного объяснить принцип исполнения опционов. 

 - Алексей, как раз наоборот — продавцы опциона Пут не заинтересованы, чтобы цена достигла исполнения этого опциона. Если цена опустится ниже страйка, продавцы будут нести убытки. Поэтому, при подходе цены сверху к этому уровню, они даже могут выходить с покупками, чтоб подтолкнуть цену вверх и защищать уровень исполнения проданного ими опциона!:) 

ПС пусть меня поправят, если не прав! 

    - т.е. от сюда и получается, что цена может подойти пипка в пипку и уйти, а иногда не дотянуть до уровня и уйти. и в этом случае, если не дотянулась цена — страйк не выплачивается?

         - да, получается так. не то чтобы страйк не выплачивается, если цена не дотянулась… Тогда просто держатели опционов не реализовывают свое право (право! а никак не обязанность)его исполнить. При таком развитии событий, продавцы опциона имеют прибыль в виде премии, а покупатели — наоборот.

               - тогда такой вопрос. Вот опцион Пут и уровень его 1,2450. Цена дошла до этого уровня и оттолкнулась. Что произошло. Продавцы опциона понесли убытки. А получается покупатели опциона теперь на уровне 1,2450 теперь хотят его загнать вверх, чтобы получить прибыль??

                    - если оттолкнулась, то можно сказать, что продавцы правильно расчитали уровень/или защитили его ордерами на покупку — в следствие чего, цена и пошла вверх.

                            - а почему продавцы, ведь продавцы заинтересованы видеть цену ниже??

блин… темный лес какой-то с этими опционами 

                                   - Логика событий следующая:

Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион — PUT.

При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.

Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия). 

При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли. 

Цена исполнения (страйк) — это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта. 

Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).

Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.

Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления. 

ROBOFOREX                                      

www.mql5.com

Опционные уровни на Forex - как торговать, видео

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция. Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы. Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

Биржа CME

CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок. Кстати, 10 февраля 2010 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500. Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

— саму котировку из первого столбца;

— первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

Вот что у вас должно было получиться:

Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

— Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

— Единицу разделить на полученное значение.

Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

1/(«Котировка 2» — «Премия»).

Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода h5:

Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

По опционам PUT картина такая:

Нанесем на график:

Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы. Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам. Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам. В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков. Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

Заключение

Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Успехов и до новых встреч!

С уважением, Дмитрий аkа SilentspecTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

(инструкция) Как рассчитывать опционные уровни? / Торговля по опционным уровням / OpenTraders

Участились вопросы в личку откуда и что я беру при расчете уровней. Попробую вкратце рассказать.

Итак, используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

Рассчёт опционных уровней

 

ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME
Ссылка на страницу с отчетами — www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html (ссылка обновлена 11.05.2017)

Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.

Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:

PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011

Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента

Для фунта документа два. Отдельно по PUT и CALL:

PG27 British Pound Call Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011 View PDF (27k) PG28 British Pound Put Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011

Далее смотрим уровни для опционов по EUR/USD. Скачиваем себе соответствующий документ (PG39) и анализируем.

 

СТРУКТУРА БЮЛЛЕТЕНЯ
Для начала надо разобраться, что к чему в документе. Смотрим скриншот:

Как расчитывать опционные уровни и анализировать бюллетень CMEнажмите на изображение, чтобы увеличить

Для текущего анализа следует использовать опционы с ближайшей датой истечения. В данном случае апрельские опционы, истекающие 8 апреля. После 8 апреля будем смотреть уже майские опционы и т.д.

На скриншоте надписаны основные колонки. Самая первая колонка — страйки. Для выбора нужных страйков (по которым потом будут строиться уровни) ориентируются обычно на объем и открытый интерес. Кто-то дает больший вес объему, кто-то открытому интересу. Например, мы выбрали страйк 1430 с объемом 567 и открытым интересом 2571 (обведен на скрине синей рамкой).

 

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ
(дополнено и улучшено 26.07.2015)

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.4300

Теперь нужно учесть премию по опциону. Премия находится в колонке SETT.PRICE Она помечена в бюллетене двумя звездочками. Если прокрутить бюллетень до пояснения, то можно увидеть пример для приведения премии к курсовому значению.

Для евро (изображение можно увеличить, кликнув по нему):

Таким образом нужно число из колонки SETT.PRICE умножить на 0.001 Но обратите внимание, что это справедливо для евро. Для других инструментов коэффициенты могут быть другими. Например, для фунта умножать надо на 0.01 Чтобы узнать коэффициент, проверяйте примечание в бюллетене.

Итак, в нашем примере премия = 2.6 * 0.001 = 0.0026 (26 пунктов)

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.4300 + 0.0026 = 1.4326

 

УПРЕЖДЕНИЕ
Таков классический способ расчета уровней. И если вы посмотрите на уровни 5 апреля, то увидите, что у меня в разметке уровень присутствует (самое верхнее сопротивление на разметке евродоллара — уровень 1.4326 соответствует верхней границе уровня). Далее я, например, пытаюсь рассчитать относительную силу уровней, ориентируюсь также на локальные экстремумы, обращаю внимание на динамику роста/угасания силы уровней и пр. Таким образом я даю уровни с упреждением, и чем сильнее уровень, тем больше упреждение, что логично.

— Итак, базис есть. Этой информации должно быть достаточно, чтобы понять как рассчитываются уровни и совершенствоваться в этом. Буду рад предложениям, идеям, а особенно — описанию вашего опыта расчета уровней! ;) 

ПС: для тех, кто захочет автоматизировать работу с уровнями, понадобится ссылка ftp-доступа к отчетности CME — ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ССЫЛКИ
UPDATE 6/08/2012: Частично автоматизировать расчеты на данный момент мне помогает бесплатная программа BestSyndicateOptions, что значительно облегчает работу с бюллетенем (к сожалению, больше не поддерживается)

UPDATE 26/07/2015: (ВидеоИнструкция) Как рассчитать опционный уровень СМЕ

UPDATE 26/07/2015: Программа OptL и CMEDB: — текстовый обзор — видеообзор

UPDATE 08/11/2015: Какой программой я пользуюсь для расчета опционных уровней?

ПРИМЕРЫ отработки: • А работают ли опционные уровни? Принимаю объемы CME в дар • Июнь 2014. Отработка опционных уровней Фроста впечатляет • 10 дней с уровнями мистера Фроста принесли +17% (пример простой стратегии)

    Скриншот от Бишопа по отработке уровней (конечно, далеко не всегда отработка такая хорошая):

Опционные уровни регулярно выкладываются в группе Торговля по опционным уровням

strike.opentraders.ru


Смотрите также