Фьючерсы на нефть (Light Sweet Crude Oil Futures). Wti нефть как читать


Нефть WTI - текущая ситуация

               Приветствую всех своих читателей!

               С крайней статьи по нефти (см. ссылку) прошло буквально три дня и нефть резко поменяла направление. Однако хотя бы я и держал лонг со стопом озвученным уже давно, все же у себя в Канале и Чате оповестил людей о возможности такого снижения — заранее.

Нефть WTI - текущая ситуация

               Вот так это выглядело в четверг утром

Нефть WTI - текущая ситуация

               А вот так уже в пятницу утром с целями и объяснением что от уровней может пойти снижение. Хотя реально такой прыти не ожидал от нефти, что бы за день улетели больше чем на 3 бакса. Но накопилась перекупленность и пошла ликвидация.

               Хотя я оцениваю ситуацию иначе. Причина на мой взгляд проста. Была смена контрактов и в новом надо было вернуть цену на уровни 8 мая, где были очень большие объемы в прошлом контракте.

               На мой взгляд ситуация используется крупными парнями с целью покупок, а не фиксации прибыли. Более того как минимум фигуру могут расширить и вернуть с нова в области 71,5-72,3 сделав более красивее фигуру, а потом уже реализовать цель 65,62.

Нефть WTI - текущая ситуация

               Но по мне так, скорее заманят многих в короткие позиции, и потом пойдут обновлять годовые максимумы, а цели недельной фигуры ни кто не отменял.

Нефть WTI - текущая ситуация

               Так что уровни 85 долларов за бочку рынок еще покажет. Может даже в этом году.

               Меня вот периодически после выхода статьи потом через время задают в ней вопросы, а что делать сейчас, а что будет. Господа, ну ситуация же меняется каждый день. И понятно, что если я держу длинные позиции долго, то можно на это ориентироваться от статьи к статье. Но если вы торгуете активно и вам важно знать изменение ситуации, что бы принять свои решения, то есть для этого ежедневная информация в Канале и Чате, а тут не обязан же писать каждый день — банально нет на это времени.

               Разумеется все сделки транслирую в своем Чате, куда можно присоединяться. Или озвучиваю ежедневные видения по рынку и нефти у себя в Канале.

               Нефть в нем транслирую с мая 17-го и результаты за прошлый год — 23260 баксов на 1 контракт

Нефть WTI - текущая ситуация

За январь взял 1810 баксов по нефти. Февраль вышел тоже 1810, март 5700 но использовал 2 контракта в моменте (от 61,21 до 63,38), апрель 2730 баксов, май пока 2200

Нефть WTI - текущая ситуация

              Подробнее с графиками движения сделок помесячно, можно посмотреть по ссылке. (прошу обратить внимание, что в статье 2 инструмента и не путать).

               Всем удачных торгов.

               Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.

               Для связи:

               Whatsapp +792827944 ( ноль девять )

               skype: ivandashkov

               Канал в Telegram: @I_Dashkov

smart-lab.ru

НЕМНОГО О СОРТАХ НЕФТИ WTI (LIGHT) и BRENT

В этой статье я буду говорить о двух мировых сортах нефти WTI (Light) и Brent. Потому что если вы торгуете нефтью, то должны знать о ней все. Что влияет на цену, чем отличаются марки, где используется, где храниться и так далее.

Следует понять, что цены обоих сортов нефти определяется не долгосрочными контрактами и не на спотовом рынке, где торгуют физической нефтью. А исключительно на рынке фьючерсных контрактов, так называемой бумажной нефтью.  Грубо говоря цена на нефть находиться полностью в руках биржевых спекулянтов. Так например объемы фьючерсных торгов кратно превышают объемов потребления физической нефти. 

Не так давно в 2011 году спрэд между ценой Лата и Брента сильно увеличился не в пользу Лайта. Сложилось абсурдное явление, нефть которая является по качеству выше стала стоить меньше. Аналитики объясняют этот феномен тем что то фьючерс на Лайт является поставочным и ближе соотносится к физической нефти. Чем Брент, который беспоставочный и им проще торговать. Проще переходить на контракты следующего месяца, в отличие от фьючерсов на Лайт. Поэтому фьючерсные контракты на нефть марки Лайт сильнее реагируют на фундаментальные изменения, потому что больше привязан к физической нефти. А Брент это чисто спекулятивный сорт нефти.

Немного истории. 

Сорт нефти Brent - это один из маркерных сортов нефти. Нефть марки Brent является эталоном для установления цен на нефть мире. Добывается нефть марки Брент в Северном море, в месторождении, открытом в 1970 году. Слово Brent образовано от первых букв названий горизонтов - Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. Нефть сорта Brent по своим физическим свойствам оптимально подходит для переработки и производства нефтепродуктов. Смесь Brent классифицируется как легкая малосернистая нефть. В последнее время цены на нефть марки Brent превышают цены на нефть сорта WTI (нефть марки WTI является главным конкурентом Брента, она добывается в штате Техас, США). Сорт нефти Brent - это мировой эталон нефти по ее качеству, свойствам и составу, который является наиболее оптимальным с точки зрения переработки и производства нефтепродуктов. Вся нефть, добываемая в мире (в Саудовской Аравии, Северном море, США, Мексиканском заливе, Юго-Восточной Азии и т.д.), соотносится с эталоном нефти марки Brent, который в свое время был разработан странами - экспортерами нефти (ОПЕК). С самого начала освоения нефти Северного моря в середине 1970-х годов примерно треть добываемой в английском секторе нефти, эта- лоном для которой был и остается Brent, прямиком направлялась на экспорт в США — в основном как «долевая» нефть американских компаний-участниц консорциумов по освоению североморских месторождений. 

WTI Light — это нефть внутриконтинентальной добычи США, поставки которой связаны с уровнем накопленных товарных запасов в основном узле торговли — в Кушинге, Оклахома, и загруженностью трубопровод ной системы страны по разным направлениям, завязанным на этот узел. Американская нефть (WTI) была эталоном в международной торговле нефтью в период 1928–1969/1973 годов. В этот период механизмы ценообразования в международной торговле нефтью определялись компаниями Международного нефтяного картеля (известные как «Семь сестер») в рамках Ачнакаррского соглашения. Цена сиф в этот период в любой точке доставки определялась по принципу «кост-плюс» («нет-форвард»), исходя из предположения, как будто бы вся нефть в это время в международной торговле происходит из (добывается в) США и доставляется в любую точку доставки в международной торговле из района Мексиканского залива. Отсюда историческая привязка к американской нефти в качестве международного маркера. С середины 1980-х годов WTI стал главным (в паре с Brent) маркерным сортом на рынке бумажной нефти, где только сейчас, спустя почти 30 лет, начал уступать свои лидирующие позиции нефти Brent — второму главному маркеру в тандеме.

На ценообразование WTI сильно влияет  состояние товарных запасов нефти в США в Кушинге, который является потенциальным узким местом производственно- сбытовой цепочки нефти WTI по объективным инфраструктурным причинам. Так при малом количестве накопленных товарных за- пасов владельцы нефтехранилищ стремятся их пополнить, следовательно, спрос и цена на нефть WTI растет. Затоваривание Западно-Техасской нефти оказывает понижающие влияние на цены физических поставок.

Данное явление и было зафиксировано в 2016 году кода спрэд между Лайтом и Брентом до 4 долларов.  

www.oil-tryder.ru

Почему нефть марки WTI стала стоить дороже Brent?

OPEC Neft Oil

Мировой рынок нефти лихорадит — на этой неделе стоимость американского «черного золота», западно-техасской марки WTI, и европейской Brent впервые за четыре года не только сровнялась, но и стала выше. Теперь за WTI нефтетрейдеры платят больше — этого не было с начала сланцевой революции в США, когда нефть из американских месторождений всегда стоила дешевле чем сырье, которое добывается у берегов Европы, пишет немецкое издание DW.

Причем порой ценовой разрыв достигал 20 долларов за баррель, а сегодня установился фактически паритет цен, отмечает издание, задаваясь также вопросом, почему это произошло.

«Большинство экспертов сходится во мнении, что подобная динамика во многом связана с принятым 18 декабря палатой представителей Конгресса США решением отменить запрет на экспорт сырой нефти, действовавший на протяжении 40 лет. Рынок, указывают наблюдатели, видимо, начинает готовиться к тому, что в 2016 году американская нефть может хлынуть на мировой рынок», – пишет DW.

Издание отмечает, что решение американского Конгресса — это реакция на те кардинальные изменения, которые произошли в последние годы на мировом рынке нефти. Автор публикации вспоминает, что запрет на вывоз нефти за пределы США стал реакцией на нефтяной кризис 1973 года, когда арабские страны – члены ОПЕК, исходя из политических соображений, резко снизили нефтедобычу, что привело к не менее резкому подъему мировых цен.

«Это особенно больно ударило по США, которые к тому времени уже уступили роль крупнейшего центра нефтедобычи Ближнему Востоку и попали в сильную зависимость от поставок из этого региона», – говорится в статье.

И эта зависимость сохранялась достаточно длительный промежуток времени, что обуславливало более высокие цены на нефть из месторождений США, так как они оставались для американцев единственным полностью надежным источником энергоресурсов. Именно это и было одной из важнейших причин того, что WTI и другие американские сорта стоили в 2000-е годы дороже, временами весьма существенно, чем европейская марка Brent.

Но сланцевая революция, которая случилась в США за последние пять лет, буквально все перевернула с ног на голову: с 2010 году зависимость США от импорта нефти была практически ликвидирована.

«Благодаря новейшим технологиям потребности американского рынка стали фактически полностью покрываться за счет собственного производства, что и привело к тому, что европейский сорт Brent стал стоить дороже техасского WTI, тем более, что в Европу из-за санкций перестала поступать нефть из Ирана, а многие ближневосточные поставщики переориентировали значительную часть своего экспорта с европейского рынка на бурно развивавшийся в то время Китай», – отмечает DW.

Но теперь американская нефть снова стала дороже европейской, поскольку участники рынка считают, что ее предложение внутри США из-за разрешенного теперь экспорта снизится.

«Это, несомненно, благая новость для компаний, которые занимаются добычей сланцевой нефти и нуждающихся в более высоком уровне цен для обеспечения рентабельности своего бизнеса», – говорится в публикации, в которой также отмечается, что изменение соотношения цен между WTI и Brent отнюдь не означает окончание вот уже полтора года длящегося падения цен на нефть на мировом рынке.

Как отмечается в статье, эксперты американского инвестбанка Goldman Sachs считают, что наблюдающийся сегодня небольшой рост цен на нефть — это всего лишь лишь кратковременное явление, а нефтяные котировки в 2016 году могут опуститься до 20 долларов за баррель.

Однако некоторые эксперты сомневается в перспективах экспорта нефти из США, потому уверены, что пока нефть хоть и будет дальше дешеветь, но, возможно, не столь радикально, как прогнозируют в Goldman Sachs. Безусловно, настанет момент, когда цены на нефть снова пойдут вверх. Вопрос — когда это случится?

“Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent к концу 2016 года достигнут 55 долларов. Это выше, чем сегодня, но существенно ниже, чем было в прошлые годы”, – заявил DW эксперт по энергетике Аналитического центра Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне Йозеф Ауэр.

По его мнению, “ОПЕК сохранит перепроизводство нефти в течение следующего года, а добыча в США снизится лишь незначительно, не так сильно, как ожидалось”, так как многие нефтедобывающие предприятия, работающие со сланцевыми углеводородами, доказали, что могут и дальше выдерживать низкие цены — в основном благодаря увеличению эффективности нефтедобычи.

Ауэр уверен, что “дополнительные объемы из Ирана приведут к стабилизации низких цен на нефть”.

“Если бы с этой страны не сняли санкции, запрещающие поставки в Европу, котировки оказались бы к концу следующего года на 5-10 долларов выше”, – считает он.

Эксперты Deutsche Bank сомневаются в том, что США после снятия нефтяного эмбарго начнут широкомасштабный экспорт «черного золота» – на это указывает, по их мнению, чисто технический фактор: на рынке не так много свободных танкерных мощностей, которые занимаются транспортировкой нефти.

«Но куда важнее экономический аспект, – отмечает DW. – Нефть WTI по качеству сопоставима с Brent и вполне могла бы ее заменить, но разница в ценах на североморский и техасский сорта была в последнее время не столь существенной, чтобы окупить дорогостоящий экспортный транзит. А сегодня, когда цены на нефть фактически сравнялись, это преимущество вообще нивелировано», – отмечает DW.  :///

 

teknoblog.ru

Фьючерсы на нефть (Light Sweet Crude Oil Futures)

Фьючерсы на нефть марки WTI, правильно называемой «Light Sweet Crude»,торгуются в Нью-Йорке на NYMEX. Марка нефти WTI наиболее популярна. Существуют и другие марки нефти: Brent, которая торгуется в Лондоне на ICE, а так же Urals – торгуется на внебиржевом рынке России.

Нефть является одним из важнейших видов сырья, из которого производятся наиболее важные виды энергоносителей — мазут, дизель, бензин.

Фьючерсы на нефть WTI

  • Биржевой тикер товара: CL

  • Время торгов: с 9:00 до 14:30 EST

  • Биржа: NYMEX и электронная торговля (GLOBEX)

  • Месяцы контракта: все месяцы года

  • Тип контракта: поставочный

  • Биржевая котировка: в долларах/один баррель

  • Объем одного контракта составляет 1.000 баррелей

  • Минимальный шаг: 0.01 $

Фундаментальные факторы

Стоимость бензина и мазута в значительной степени формируют цену этого актива. Спрос на нефть, как правило, растет в летние и зимние месяцы. Летом это вызвано сезоном отпусков (спрос на бензин повышается), а зимой возрастает потребность обогрева помещений, что повышает спрос на мазут. Поскольку бензин и мазут производят из нефти, в эти периоды цена ее может пойти вверх.

Большое влияние на цены на нефть оказывает и политическая ситуация в мире, особенно на территориях где нефть добывается и хранится. Саудовская Аравия, Канада, США и Россия являются самыми крупными добытчиками нефти. Поэтому любая политическая нестабильность в этих регионах способна оказать сильное влияние на колебания цены.

Альтернатива

Кроме поставочного контракта, предусматривающего физическую поставку товара, на бирже торгуется расчетный тип фьючерса на нефть WTI – Crude Oil Financial. Торгуется он на бирже NYMEX электронным способом. Все его параметры такие же как у постановочного контракта, за исключением отсутствия обязательств физической поставки. Предусмотрены только финансовые расчеты, которые проводятся в последний день торгов.

Биржевой тиккер расчетного фьючерса: WS

Так же, имеется возможность торговли мини контрактами фьючерс на нефть. Объем мини контракта меньше и равен 500 баррелям. Так же уменьшены маржевые залоги. Тип контракте расчетный.

Биржевой тиккер мини фьючерсного контракта: QM

Light Sweet Crude Oil Futures

 

  • Просмотров: 7661
  • 16.12.2014 в 20:09
  • Автор:
Теги Фондовый рынок

tempofox.com